Analisis Peramalan Suku Bunga Kredit Investasi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Model Arima

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) terbaik dalam meramalkan suku bunga kredit investasi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta menganalisis tren suku bunga berdasarkan hasil peramalan. Data yang digunakan merupakan data sekunder suku bunga kredit investasi Bank BPD periode Januari 2009 sampai Desember 2025, dengan jumlah 204 observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deret waktu menggunakan metode ARIMA melalui tahapan Box-Jenkins, yang meliputi uji stasioneritas, identifikasi model menggunakan Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF), estimasi parameter, pengujian diagnostik residual, pemilihan model terbaik berdasarkan Akaike Information Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC), serta forecasting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data belum stasioner pada tingkat level, tetapi menjadi stasioner setelah dilakukan first differencing, dengan nilai probabilitas uji ADF sebesar 0,0000. Beberapa model kandidat yang diperoleh adalah ARIMA (0,1,1), ARIMA (1,1,2), dan ARIMA (2,1,2). Berdasarkan hasil estimasi dan kriteria informasi, ARIMA (1,1,2) dipilih sebagai model terbaik karena memiliki nilai AIC dan SC yang lebih rendah serta memenuhi pengujian diagnostik residual. Evaluasi akurasi model menghasilkan nilai MAE sebesar 0,5278, RMSE sebesar 0,7119, dan MAPE sebesar 4,41%, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan peramalan yang relatif rendah. Hasil forecasting menunjukkan bahwa suku bunga kredit investasi Bank BPD memiliki tren menurun, dari kisaran 14% pada awal periode menuju kisaran 8% pada akhir periode, meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada periode tertentu. Dengan demikian, model ARIMA (1,1,2) dinilai layak digunakan sebagai alat peramalan perkembangan suku bunga kredit investasi Bank BPD.